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예보,「금융리스크리뷰」가을호(제15권 제3호) 발간
소관부서 리스크총괄부, 리스크관리부, 저축은행관리부, 보험리스크관리실 등록일 2018/11/13
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181113_예보 금융리스크리뷰 가을호 발간.hwp
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1. 제목 : 예보,「금융리스크리뷰」가을호(제15권 제3호) 발간
- 「제2금융권 가계부채 현황 및 위험요인 분석」 등 총 5편의 원고 수록

2. 내용 :

◈ 예금보험공사(사장 위성백)는 금융시장의 현안과 금융업권별 리스크요인 등에 대한 전문가 분석을 수록한『금융리스크리뷰』가을호(제15권 제3호)를 발간함

ㅇ 금번 가을호는 「제2금융권 가계부채 현황 및 위험요인 분석」과 「현행 차등보험제도의 평가와 발전 방향」, 「ETF 규모 확대에 따른 금융시장 위험 요인」 등 총 5편의 원고를 수록함

1)「전문가 이슈분석」

◈ 은행업권 대출규제 강화 이후 제2금융권 가계대출 규모가 확대되는 상황에서 대내외 경제여건 악화 시 제2금융권의 손실흡수 여력 저하 가능성이 있는 바, 이에 대한 관계기관 대응이 필요

□ 여신금융연구소 박태준 실장은「제2금융권 가계부채 현황 및 위험요인 분석」에서

ㅇ 최근 은행권에 대한 대출 규제 이후 제2금융권의 대출 취급비중이 지속적으로 증가 중이나, 현재 제2금융권의 건전성 및 자기자본비율은 양호한 수준으로 평가

- 다만, 제2금융권 가계대출의 경우 은행업권 대비 신용도가 낮은 소비자의 대출 비중이 높아 대내외 경제여건 악화 시 제2금융권의 손실흡수 여력이 저하될 수 있다고 지적

ㅇ 제2금융권 부보금융회사의 건전성 관리를 위해 예보는 상시감시와 현장점검 등 다양한 방법으로 위험요인에 선제적으로 대응하고,

- 금융안전망기구간 유기적인 협조를 통해 위기 가능성에 공동 대응할 필요가 있음을 강조

◈ 부보금융회사의 건전경영 유도를 위해 2014년부터 운영되고 있는 차등보험료율제도의 유인부합성을 높이기 위해 금융환경 변화를 반영하고, 평가모형을 보완하는 등 지속적인 개선 노력이 필요

□ 이화여자대학교 지홍민 교수는「현행 차등보험제도의 평가와 발전 방향」에서

ㅇ 예보는 부보금융회사의 과도한 위험 추구 행위를 억제하고 보험료 산정절차의 공공성을 제고하기 위해 2014년부터 차등보험료율제도를 운영하고 있음을 언급하고,

- 제도 도입 초기, 일부 업권에서 1등급 편중 현상 등이 발생해 부실 변별력이 떨어지는 등 문제점이 나타나 이를 보완하기 위해 2016년말 차등평가모형을 개선해 FY2017부터 활용하고 있음을 설명

ㅇ 차등평가모형 개선으로 특정 등급 편중 현상이 전반적으로 해소되고 부보금융회사의 부실위험 판별력이 제고되었으나, 1등급 상한비율 도입 등으로 등급 향상유인이 일부 감소함을 지적하고,

- 보다 정교하고 실효성 있는 제도 운영을 위해서는 금융환경 및 규제제도 변화를 반영하고 등급을 추가하는 등 유인부합성을 높이기 위한 제도 개선 노력이 필요함을 강조

2)「시장전문가 칼럼」

◈ 금융위기 이후 ETF 투자 급증에 따른 부작용과 쏠림현상 등 위험요인에 대응하여 관계기관의 모니터링이 필요

□ 자본시장연구원 장근혁 연구위원은「ETF 규모 확대에 따른 금융시장 위험 요인」에서

ㅇ 주가지수 등의 움직임과 연동되는 상장지수펀드(ETF)는 소액 분산 투자가 가능하고 상장거래를 통해 투명성이 제고된다는 장점에 힘입어 금융위기 이후 국내외 투자 규모가 급증하였음을 설명

- 그러나, 개별 종목의 기초여건과 무관한 거래로 인해 시장의 가격형성 기능이 약화되며, 구성 종목을 바스켓 형태로 통합하여 매매함에 따라 분산 투자효과 또한 감소되는 등 부작용이 발생함을 지적하고,

- 최근 ETF시장으로의 과도한 쏠림현상과 차익거래 및 파생상품과의 연계 거래가 금융위기 시 위기를 증폭시킬 수 있어 관계기관의 모니터링 강화가 필요함을 강조

3)「업권 및 금융시장 분석정보」

◈ 대형 금융회사 부실화로 인한 금융위기 발생 가능성에 대비하여 금융회사 자체 스트레스테스트 및 자본계획 수립을 강화할 필요

□ 예보 손영진 차장 등은「美 연준(Fed)에 의한 대형금융회사의 자본계획 수립 및 스트레스테스트 실시의 주요 내용과 시사점」에서

ㅇ 글로벌 금융위기 이후 美 연준이 대형 금융회사에 대한 감독을 강화하기 위해 도입한 DFAST* 및 CCAR**의 주요내용을 소개하고,

* Dodd-Frank Act Stress Test, ** Comprehensive Capital Analysis and Review

ㅇ 최근 대형 금융회사에 대한 규제와 육성정책이 병행 추진되고 있는 우리나라의 경우에도 가계부채 등 잠재적 위험요인 확대에 대비하여,

- 금융회사의 자체 스트레스테스트 실시 및 자본계획수립 등을 강화하고, 금융안전망기구간 스트레스테스트 기법의 개발･활용 및 결과 공유를 확대하는 것이 바람직함을 강조

◈ 금융위기 이후 10년간 우리나라의 경제상황은 비교적 안정적이었으나, 대외환경 변화로 인한 위험요인이 상존하고 있어 이에 대한 대비가 필요

□ 예보 노석균 연구위원은「글로벌 금융위기 이후 주요 경제지표 변화와 시사점」에서

ㅇ 2008년 글로벌 금융위기 이후 10년간 우리나라는 최근 가계부채의 급격한 변화를 제외하고 경제성장률, 금리·물가 및 수출 등 대부분의 지표에서 비교적 안정적인 추세를 보이고 있으나,

- 미국 금리인상에 따른 신흥국 외화자금 유출과 미·중간 무역분쟁 격화로 인한 중국발 위기가 동시에 발생할 경우 대외의존도가 높은 우리나라는 예상 외의 큰 충격을 받을 수 있음을 지적하고,

- 이에 대응하여 금융위기가 발생할 가능성을 폭넓게 분석할 필요가 있음을 강조

4)「금융리스크리뷰」지의 역할 강화

□ ’04년 9월 창간된 ‘금융리스크리뷰’지는 시장에 대한 학계 및 시장전문가들의 목소리를 시장참가자들에게 생생하게 전달하는 소통과 공유의 장으로서의 역할을 해왔으며,

ㅇ 향후에도 예보는 ‘금융리스크리뷰’지를 통해 금융시장 및 금융제도의 발전방향에 대한 시사성 있고 적시성 있는 분석정보를 적극 게재할 계획

□ 금번 발간된 ‘금융리스크리뷰’지는 공사 홈페이지(www.kdic.or.kr) 및 공공기관 알리오시스템(www.alio.go.kr)내 예금보험공사 연구보고서 공시를 통해 열람할 수 있음

3. 문의 : 리스크총괄부 강호성 팀장(758-0212)
리스크관리부 정승훈 팀장(758-0920)
저축은행관리부 서정석 팀장(758-0571)
보험리스크관리실 성재홍 팀장(758-0452)
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