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예보,「금융리스크리뷰」가을호(제14권 제3호) 발간
소관부서 리스크총괄부, 리스크관리부, 저축은행관리부, 보험리스크관리실 등록일 2017/11/13
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171113 예보,「금융리스크리뷰」가을호(제14권 제3호) 발간.hwp
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1. 제목 : 예보,「금융리스크리뷰」가을호(제14권 제3호) 발간
- 그룹통합 감독제도의 성공적인 정착을 위해서는 그룹 리스크 관리를 위한 지배구조와 내부통제 제도 개선이 선결될 필요


2. 내용 :

◈ 예금보험공사(사장 곽범국)는 금융시장의 현안과 금융업권별 리스크요인 등에 대한 전문가 분석을 수록한『금융리스크리뷰』가을호(제14권 제3호)를 발간함

ㅇ 금번 가을호에는「그룹통합 감독체계의 필요성 검토 및 국내 도입 방향」등 전문가 이슈분석 4편, 업권 및 금융시장 분석정보 3편, 시장전문가 칼럼 1편 등 총 8편의 원고가 수록됨


①.「전문가 이슈분석」

□ KDI 이기영 부연구위원은「그룹통합 감독체계의 필요성 검토 및 국내 도입 방향」에서

ㅇ 주요국 및 국제 금융감독기구들의 경우, 금융회사가 타회사와 그룹을 형성함으로써 발생하게 되는 그룹 리스크에 대한 감시를 위해 20여년 전부터 그룹통합 감독체계를 도입‧운영하고 있음을 소개

ㅇ 그러나, 우리나라의 경우, 순환출자 또는 수평적 계열관계로 구성된 기업집단이 다수 존재하고, 그룹 리스크가 금융업 계열회사의 건전성에 영향을 미칠 수 있음에도 이에 대한 논의가 부족하다고 지적

ㅇ 그룹통합 감독 제도의 성공적 도입과 정착을 위해서는 그룹 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 지배구조와 내부 통제제도 개선이 선결될 필요가 있으며,

- 금융회사와 하위 계열회사 간의 그룹 리스크는 기존의 자본적정성 규제에 금융회사의 지분보유로부터 발생하는 그룹 리스크 규제를 추가함으로써 관리할 필요가 있음을 강조

□ 자본시장연구원 이성복 연구위원은「비대면 금융거래 증가에 따른 리스크와 시사점」에서

ㅇ 지난 3년간 핀테크 산업의 진전과 인터넷전문은행 설립을 계기로 온라인 또는 모바일 환경을 이용한 비대면 금융거래가 계속 증가하는 추세를 보이고 있다고 설명

ㅇ 비대면 금융거래의 활성화는 금융소비자의 선택권 확대와 금융상품시장 성장 등 긍정적인 측면도 있으나,
- 불공정·불완전 판매 위험이 증가할 수 있고, 예금수취금융회사 간 과도한 금리 경쟁 가능성이 상존하며 부실대출 취급에 따른 예금해지 위험이 현실화될 경우 금융시스템의 안정이 위협 받을 수 있다고 지적

ㅇ 이에, 관련 기관은 금융소비자가 비대면 금융거래에서도 공정하게 대우받을 수 있도록 금융회사의 비대면 영업행위를 철저하게 감독해야 하며, 금융거래 환경 변화에 대응하여 예금보험제도의 개선 필요성은 없는지 살펴볼 필요가 있음을 강조

□ 자본시장연구원 이효섭 연구위원은「부보금융회사 부실 예방을 위한 조기경보모형(EWS) 도입방향」에서

ㅇ 미국, 캐나다, 일본 등 주요국 예금보험기구들의 경우, 자체적으로 조기경보시스템을 도입하여 부보금융회사의 부실을 조기 진단하고 신속하게 대응하는 체계를 구축하고 있음을 언급하고,

ㅇ 최근 부보금융회사의 위험자산 비중 증가, 금융회사 간 높은 연계성, 핀테크 활성화 등 금융산업 환경 변화에 대응하여 금융안정성을 제고하고 사회적 비용을 절감하기 위해

- 우리나라 예금보험공사(이하 예보) 또한 주요국 예금보험기구를 벤치마크하여 조기경보시스템을 구축함으로써 부실 조기 인식능력을 제고할 필요가 있음을 강조

ㅇ 조기경보시스템은 예금자보호, 금융안정성 제고, 사회적 비용 절감을 목표로 예측성, 신속성, 편리성, 유연성, 정합성 등의 요건을 갖추어 구축될 필요가 있다고 제안

□ 예보 장병훈 연구위원, 손영진 차장은「부실우려금융회사 지정 및 운영체계 개선 방향」에서

ㅇ 국제예금보험기구(IADI)의 금융회사 부실의 조기 인식 등에 대한 지침과 美 연방예금보험공사(FDIC) 특별검사 권한 강화 및 연방금융검사협의회(FFIEC)를 통한 감독기관 간 정보 공유 등 해외의 금융회사 부실 조기 대응 사례를 소개

ㅇ 예보가 부보금융회사의 부실위험을 조기에 인식하기 위해 현재 구축하고 있는 리스크 관리 체계와 현행 예보법에 따른 부실우려금융회사 결정 제도를 보다 유기적으로 연계할 필요가 있으며,

ㅇ 이를 위해 예보는 부실우려금융회사 판단기준을 명확히 설정하고 조사‧공동검사, 정보입수 체계 등에 대한 해외 사례를 참고하여 제도개선에 대한 논의를 시작할 필요가 있음을 강조하고,

- 또한, 부보금융회사의 잠재적인 부실위험의 조기 인식 및 관리를 예보의 리스크 관리체계 고도화의 목표로 삼아야 할 것을 제안

②.「업권 및 금융시장 분석정보」

□ 예보 김찬영 차장은「저축은행 동시대출 방지 제도개선 현황 및 향후 과제」에서

ㅇ ’15년 저축은행 동시대출 관행을 예보가 처음 발견한 이후, 금감원 및 저축은행중앙회와 협력하여 추진한 제도개선 사례와 현장점검을 통한 재발방지 노력을 소개하며,

- 이러한 동시대출 방지노력 결과, 저축은행의 동시대출 취급규모가 큰 폭으로 감소하고 불량률 또한 하락하여 저축은행의 건전성이 개선된 것으로 나타났다고 설명

ㅇ 한편, 동시대출 추가방지 방안으로 동시대출과 일반대출간 불량률 차이가 큰 고신용‧다중채무자의 동시대출 방지에 더욱 유의하고, 동시대출이 모든 금융업권에서 취급됨을 감안할 때 전 금융업권의 협력 필요성을 강조

□ 예보 양서현 조사역은「생명보험업권 변액보험 관련 리스크 요인 및 시사점」에서

ㅇ 생보업권은 IFRS17 도입에 대응하기 위해 중소형‧외국계 생보사가 중심이 되어 변액보험 비중을 확대하고 있으며, 최근 주식시장 활황 등으로 변액보험에 대한 고객들의 관심 또한 높아지고 있다고 설명

ㅇ 변액보험의 잠재적 리스크 요인으로 변액보험에 포함된 최저보증옵션으로 인한 보증준비금 적립 부담이 생보사의 수익성에 미칠 수 있는 부정적 영향과 함께

- 보증위험액 산출방식 변경에 따른 생보사의 자본적정성 악화 가능성과 불완전판매로 인한 평판 리스크 확대 등을 우려

ㅇ 이에 대응하여, 생보사들은 시장 환경 변화에 따른 자산 손실에 대비하고, 변액보험 상품 설계 시 보증 리스크를 최소화하는 방안을 검토할 필요가 있음을 강조

□ 예보 김도경 차장은「FDIC의 대형금융회사에 대한 리스크 감시체계 및 시사점」에서

ㅇ 글로벌 금융위기 이후, 미국은 금융시스템의 안정성에 매우 큰 영향을 미치는 대형 금융회사의 부실위험에 대응하기 위해,

- 연방예금보험공사(FDIC)내에 별도의 상시감시 조직을 설치하고, 리스크 감시와 정리 업무의 유기적 연계체계를 구축하였음을 소개하고,

ㅇ 우리나라도 대형 금융회사의 부실에 효율적으로 대응할 수 있도록 예보가 부보금융회사의 규모에 따라 차별화된 상시감시 체계를 구축‧운영할 필요가 있으며, 상시감시와 회생‧정리계획 제도의 연계성을 강조

③.「시장 전문가 칼럼」

□ 키움증권 김태현 연구원은「증권사 수익구조 변화와 리스크 요인 점검」에서

ㅇ 2000년 중반 이후 자본시장법 제‧개정 등으로 증권업 업무 범위가 대폭 확대됨에 따라 증권사들의 수익 구조가 수수료수익에서 운용수익 중심으로 변화되고 있음을 지적하고,

- 최근 금리상승 등으로 채권듀레이션 관리가 어려워지고, 고객 수요 감소 및 업계 경쟁 심화 등으로 ELS 운용수익도 감소할 가능성이 크다고 전망

ㅇ 이러한 위험 요인에 선제적으로 대응하기 위해 증권사들은 사업 구조를 다각화하고, 자신만의 특색을 갖춘 수익구조 창출에 노력할 필요가 있다고 강조

④.「금융리스크리뷰」지의 역할 강화

□ ‘금융리스크리뷰’지는 ’04년 9월 창간한 이래 학계 및 시장전문가의 연구활동을 지원하고 금융시장 및 금융회사의 리스크관리에 유용한 정보를 제공해 왔으며,

□ 향후에도 예보는 ‘금융리스크리뷰’지가 학계 및 시장 참가자들의 생생한 목소리를 전달하여 우리나라의 금융시장 안정과 금융제도 발전에 기여해 나가고자 함

ㅇ 금번 발간된 ‘금융리스크리뷰’지는 공사 홈페이지 및 공공기관 알리오시스템을 통해 열람할 수 있음


3. 문의 : 리스크총괄부 강호성 팀장(758-0212)
리스크관리부 윤재호 팀장(758-0910)
저축은행관리부 권남진 팀장(758-0581)
보험리스크관리실 성재홍 팀장(758-0452)
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